Training Finance
By July 21, 2014 0 Comments

MARKET RISK MANAGEMENT Framework in Order to Support Treasury Business

MARKET RISK MANAGEMENT TO SUPPORT TREASURY BUSINESS

Yogyakarta | 12 – 14 Agustus 2014 | IDR 6.500.000 
Yogyakarta | 09 – 11 September 2014 | IDR 6.500.000
Yogyakarta | 07 – 09 Oktober 2014 | IDR 6.500.000
Yogyakarta | 11 – 13 November 2014 | IDR 6.500.000 
Yogyakarta | 09 – 11 Desember 2014 | IDR 6.500.000 

 

DESKRIPSI 

          Pemahaman menyeluruh terhadap bisnis Treasury penting fungsinya untuk memberi arahan yang jelas terhadap kerangka kerja resiko pasar       dan memberikan langkah-langkah bagaimana pembuatan proposal limit. Selain itu juga bisa untuk mengetahui bagaimana manajemen resiko melakukan pengkajian dan memberikan proper rekomendasi,  dan juga mengetahui bagaimana cara melakukan eskalasi limit saat limit terlampaui dan penambahan / perpanjangan limit. Pemahaman itu juga meliputi kajian terhadap produk yang kompleks dan bagaimana cara pendistribusian limit dan cara mengelola diantara desk-desk di Treasury.

          Melalui training ini Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara singkat mengenai pada area kritis di resiko pasar, bagaimana melakukan analisa pada resiko pasar yang terkandung dalam produk-produk Treasury yang kompleks ( seperti : FX Derivatives, Fixed Income, Option, Swap, Cross Currency Swap, Interest Rate Swap, Cap/Floor/Collar ), Memberi pemahaman bagaimana untuk melakukan pemisahan antara Buku Trading dan Banking Book (Tnvestment Book), Serta Memberikan arahan dalam melakukan pembuatan model Resoko Suku Bunga dalam Banking Book dan Memberikan arahan dalam pembuatan Profil Resiko Pasar, serta Pemahaman terhadap dan criteria lindung nilai

MATERI  MARKET RISK MANAGEMENT TO SUPPORT TREASURY BUSINESS 

MARKET RISK MANAGEMENT & MARKET RISK LIMIT FRAMEWORK

  • Definition & Background
  • Role on Market Risk
  • Market Risk Organization
  • Clear Segregation between Trading and Investment Book
  • Market Risk on Supporting The Treasury Business
  • Market Risk Factors
  • Market Risk Limit Type
  • Limit Escalation & Extension Framework
  • Introduction on Treasury Control Unit (Middle Office Function)
  • Hedge Accounting

INTRODUCTION ON TREASURY BUSINESS

  • Treasury’s Role, Strategy & Organization
  • Overview on Market Risk on Treasury Product (Common Product & Derivatives)

SIMULATION ON PERFORMING THE TREASURY PORTFOLIO TRADING LIMIT

  • Risk vs Return Trade Off
  • The Risk Appetite
  • Alert versus Limit
  • Treasury’s Proposal
  • Assessment from Market Risk
  • Case Study 1 : Simulation on Performing The Trading Limit on Excell Spreadsheet
  • Case Study 2 : Simulation on Performing The Banking Book Alert Triggers & Guidelines

HOW TO MANAGE THE INTEREST RATE RISK ON BANKING BOOK

  • IRR Spreadsheet Modeling
  • Building the Assumptions
  • Bucket Tenor Determination
  • Interpolation / Extrapolation
  • PV01 Modeling
  • NII sensitivity Modeling
  • IRR Reporting

HOW TO PERFORM THE MARKET RISK STRESS TEST

  • Static Stress Test : Stress on Yield Curve
  • Dynamic Stress : Using VaR methodology
  • Interpretation the Stress Result

EXCELL SPREAD SHEETS INCLUDES

  • IRR Spreadsheet Modeling (NII sensitivity Modeling)
  • PV01 Method Calculation
  • Duration & Convexity Method Calculation
  • Value at Risk (VaR) Model
  • Greeks & Fair Value Calculation
  • Garman Kohlagen Model
  • Black Scholes Model
  • Stress Test Form – FSAP – Guidance
  • Others

 

PESERTA

Pelatihan ini sangat tepat diikuti oleh para staf di Treasury, Market Risk / Risk Mgmt, Internal Audit, ALM management dan  Accounting

 

METODE

  • Presentation,
  • Discussion,
  • Case Study,
  • Evaluation,
  • Post-Test & Pre-Test

 

JADWAL

  • 8-10 Juli 2014
  • 12-14 Agustus 2014
  • 9-11 September 2014
  • 7-9 Oktober 2014
  • 11-13 November 2014
  • 9-11 Desember 2014

 

LOKASI

Yogyakarta

 

WAKTU

08.30-16.00 WIB

 

BIAYA

  • Yogyakarta >> IDR 6.500.000,- (Non-Residential) | Minimal kuota 3 peserta l Diskon untuk pengiriman 3 peserta dari perusahaan yang sama.
  • Luar Yogyakarta >> IDR 8.500.000,- (Non-Residential) | Minimal kuota 5 peserta l Diskon untuk pengiriman 3 peserta dari perusahaan yang sama.

 


FASILITAS

  • Training module (hard & softcopy)
  • Training kit (tas seminar atau backpack)
  • 2x coffee break, 1x lunch
  • Souvenir
  • Sertifikat
  • Training Photo
  • Picking-up service dari Bandara/Stasiun KA ke hotel (min. 2 orang peserta dari perusahaan yang sama)

 

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training
  1. INFORMATION OPTIONS
  2. (required)
  3. (required)
  4. PERSONAL DATA
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
 

cforms contact form by delicious:days

Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • TwitThis
  • Facebook
  • LinkedIn
  • MySpace
  • YahooBuzz
  • Y!GG
  • Webnews
  • Digg
  • del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Technorati
  • YahooMyWeb

About the Author:

Post a Comment